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综合看来,策略的良好表现依赖于VIX指数的持续趋势性。(二)期权事件驱动策略事件驱动(Event Driven Strategy,即EDS),业内人士戏称之为“不怕没事儿找事儿,不要摊上大事儿;就怕太平无事,以至无所事事”。其存在的基础在于:具有市场影响力的事件造成了日内波动率的突然增加,波动率的增加创造了交易机会。

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以下为基于豆粕VIX指数的波动率交易策略:图10:VIX和标的期货收盘价时间序列图数据来源:Wind资讯、倍特期货研发中心图11:VIX和标的期货历史波动率变化情况数据来源:Wind资讯、倍特期货研发中心从图11我们可以看到,VIX指数的变化情况与豆粕期货的历史波动率变化情况有明显的正相关关系,趋势基本一致。其趋势变动也较为明显,能形成持续有效的上升和下降趋势。因此,对波动率指数采取合适的趋势跟踪策略,并利用期权构建相应的波动率策略进行波动率交易,能在波动率的变化过程中取得一定的收益。

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中新社上海6月11日电 (马化宇)2017世界女子水球联赛总决赛11日晚在上海东方体育中心落下帷幕。最终,美国队以12比6战胜加拿大队夺得冠军,中国队4比14不敌荷兰队,位居第六。距离布达佩斯游泳世锦赛还有一个多月的时间,各支强队在本次上海的总决赛上演了最后一次正面对话。

法拉第未来FF91的动力充沛,从零到一百公里仅需2.3秒,拥有1050匹马力,一次充电的续驶里程超过700公里,能够以每小时超过500英里的速度充电。在外观设计上,FF91遵循空气动力学原理,采用了一系列的新技术,贯穿式日行灯和尾灯以及对开门设计是亮点。整体的性能和设计对比去年来看,并没有太大的变化。

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